تدوین مدلی جدید برای بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده ازروش مارکوویتز واصلاح آن توسط مدل کسینوس ها وحل آن توسط الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

محمدعلی افشار کاظمی

میرفیض فلاح شمس لیالستانی

مرضیه کارگر

چکیده

این پژوهش با موضوع بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر مبنای مدل مارکوویتز و متد خاص همگرایی و جهت ارزیابی ریسک و بازده برای مینیمم کردن ریسک جهت سرمایه گذاری مناسب در راستای بهینه سازی پرتفوی با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار طراحی شده است دراین تحقیق با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و تحقیق در عملیات تلاش می گردد تا مدلی جهت ارزیابی ریسک و بازده برای سرمایه گذاری مناسب در پرتفویی بهینه ارائه دهد. در این تحقیق 50 شزکت برتربورس در سال 89 مورد مطالعه قرار گرفته ،سپس با استفاده از اندیکاتور cci این 50 شرکت به 21 شرکت تقلیل پیدا نمودند.در مرحله دوم با استفاده از مدل مارکوویتز ریسک پرتفوی 21 سهم را توسط الگوریتم ژنتیک توسط نرم افزار مطلب حل و سپس با متد خاص همگرایی )مدل کیسینوس ها(cos))ریسک سهام را به طور مجزا با الگوریتم ژنتیک برای بازده های متفاوت حل میکنیم فرضیه ای برای اصلاح مدل مارکوویتز مطرح میشود که با استفاده از ازمون آماری ویلکاکسون به نتیجه مثبت رسیدیم. ودرنهایت به این نتیجه میرسیم که همیشه پرگونه سازی پرتفوی به نفع سرمایه گذار نمی باشد واز یک جایی به بعد بهتر است که متنوع سازی را متوقف کنیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

توسعه و اصلاح مدل مارکوویتز برای تشکیل پرتفوی بهینه بورس باتوجه به معیار نقد شوندگی وحل آن با الگوریتم ژنتیک

چکیده: این رساله با موضوع بهینه سازی پرتفوی بورس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر مبنای مدل مارکوویتز و متد خاص همگرایی ونقدشوندگی پرتفوی به دو صورت خطی .وغیر خطی که برای اولین بار ارائه میشود با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و سبد سرمایه گذاری و دانش تحقیق در عملیات (or) جهت ارزیابی ریسک و بازده برای مینیمم کردن ریسک جهت سرمایه گذاری مناسب در راستای بهینه سازی پرتفوی با در نظر گرفتن نرخ بازده ...

15 صفحه اول

بهینه سازی بازتوانی نیروگاه بخار بندرعباس توسط الگوریتم ژنتیک

در تحقیق حاضر پس از بررسی روش­های مختلف بازتوانی و در نظر گرفتن شرایط فنی یک واحد 320 مگاوات نیروگاه بخار بندرعباس، روش بازتوانی کامل جهت بهبود شرایط این نیروگاه انتخاب شده است. در این راستا کلیه زیرکش­های توربین بخار حذف شده و جهت گرمایش آب تغذیه از یک بویلر بازیاب گرمای دوفشاره بازگرمکن­دار و دو توربین گاز V94.3A استفاده شده است. محاسبات انجام شده نشان ­داد که در اثر بازتوانی و بهینه­سازی، را...

متن کامل

طراحی مدلی برای مدیریت فعال پرتفوی با استفاده از VaR و الگوریتم ژنتیک

استراتژی‌ فعال در مدیریت سرمایه‌گذاری یکی از رویکردهای مشهور در بازار سرمایه است. یکی از مشکلات این استراتژی، عدم توجه به ریسک کل پرتفوی است. در این پژوهش به‌منظور ارایه راه‌حلی برای رفع این مشکل، اثر اضافه نمودن محدودیت جدید VaR به مدل مدیریت فعال بررسی شده است. با توجه به پیچیده بودن چنین مدلی، از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی استفاده شده است. برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌ها، از دو معیار...

متن کامل

ارائه یک مدل جدید ریاضی برای مسأله مسیریابی سرویس مدارس و حل آن توسط الگوریتم پیشنهادی

مقاله حاضر در خصوص ارائه و حل یک مدل مسیریابی سرویس مدارس است. مسیریابی سرویس مدارس حالت خاصی از مدل مسیریابی است. در مدل ارائه‌شده، بر خلاف بسیاری از مدل‌های ریاضی مطرح‌شده در این زمینه، مکان‌یابی و مسیریابی ایستگاه‌ها، همزمان در نظر گرفته می‌شوند و خودروهای آن غیرهمگن هستند. از سوی دیگر به جای مکان‌یابی مدارس که در نقش مراکز توزیع عمل می‌کنند، ما سعی در مکان‌یابی ایستگاه-های اتوبوس داریم که د...

متن کامل

ارائه یک مدل بهبودیافته برای ترانزیستورهای ماسفت کانال کوتاه و بهینه سازی پارامترهای آن توسط الگوریتم جستجوی گرانشی

پیشرفت سریع تکنولوژی و به دنبال آن کاهش بعد ترانزیستورهای ماسفت باعث شده است که این ترانزیستور ها رفتار متفاوتی در مدارات الکترونیکی از خود نشان دهند. در دهه‌ی اخیر، مدل های زیادی برای تخمین رفتار ترانزیستور های ماسفت کانال کوتاه ارائه شده است. در این مقاله یک مدل جدید برای پیش بینی رفتار و عملکرد ترانزیستورهای ماسفت کانال کوتاه پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی با ایجاد تغییراتی روی مدل nth-power ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ISSN 2251-9165

دوره 5

شماره 18 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023